Opentraders - это сообщество, создаваемое трейдерами Forex и для трейдеров Forex. Присоединяйтесь, нам по пути!
Войти или Зарегистрироваться

Тестирую своего советника Speedoo - принцип работы - законы физики! :)

eclipse
Сообщений: 12
Уровень 2

Тестовая лаборатория

Принцип работы моего советника следующий. Всем известно, что движение цены нельзя сравнивать с движением иголки швейной машинки, которая дёргается вверх-вниз с одинаковой амплитудой. И что при быстром движении цены в одном направлении, ей нужно время и «расстояние» чтобы развернуться обратно. Другими словами, если сравнить цену с быстро двигающимся предметом — возникают всем хорошо знакомые со школы законы физики — ускорение, торможение, инерция… Быстро двигающийся предмет тяжело моментально остановить! А тем более — отбросить в противоположную сторону. Чем выше скорость — тем большую силу нужно приложить. А чем выше ускорение — тем потенциально большую скорость может развить тело.
Что же получается в итоге? Никакой теории, никакого анализа, никаких индикаторов.
Всё что нам нужно — это получить «ускорение цены». Моя училка по физике застрелила бы меня за такую фразу!

И несмотря на весь кажущийся бред моих рассуждений, это… работает.
Советник открывает ставку при достижении ценой ускорения, принятого за оптимальное. Ускорение должно быть высоким, соотвтственно такие моменты бывают не часто. Чем выше ускорение — тем меньше открывается, сделок, но тем выше % получения прибыли.

Тестирование проводилось по паре EUR/USD, советник показал положительные результаты на всех таймфреймах. Период прогона по истории — от 1 месяца до года.
Советник нуждается в дальнейших тестах, определении оптимального ускорения, оптимальных уровней SL и TP, а также объёма совершаемой сделки. В данный момент используется прямая зависимость объёма от размера депозита.
Картинки прилогаются!

=========== Советник участвует в Тестовой лаборатории ==============

Демо-счет (нажмите на график, чтобы увеличить):

Начало тестирования: 05.09.2011
Брокер: Akmos
Начальный депозит: 10 000 (на графике показан чистый прирост)
Окончание тестирования: 27.09.2011
Результат: -75%

Текущий статус: Провалено

— Тест на демо-счете провален

+2
Просмотров: 1938
2 сентября 2011, 17:52
eclipse

Присоеднитесь к группе "Тестовая лаборатория", чтобы
оперативно получать уведомления о появлении новых материалов -
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ

Отнюдь не бредовые рассуждения. Давно щупаю рынок в этих направлениях. Но, увы, я больше гуманитарий. Тем не менее, рассматривать рынок с точки зрения физических или математических законов — весьма интересное направление. Про ускорение тоже часто думал. Но оптимальную формулу подобрать пока не смог. И еще, при использовании ускорения как сигнала для входа в торги возникает проблема с расчетом оптимальных стопов, ведь для выявления ускорения зачастую цена проходит достаточно быстро большое расстояние, после чего не редко бывают коррекционные откаты. Как вы с этим справляетесь, если не секрет?

[ 9 ] NordЗарегистрирован: 23 ноября 2009 | Сообщений: 1107 - Дмитрий

2 сентября 2011, 18:32
↓

Да, это действительно так! Ситуации на рынке, вызывающие сильные и быстрые изменения цены часто сопровождаюися откатами, как например в случае интервенций. Чтобы как-то бороться с этой проблемой, сделка открывается только при очень(!) резком изменении цены (ускорение очень велико, развивается высокая скорость) и цена проходит ещё какое-то расстояние по инерции, даже встречая сопротивление и замедляясь. SL и TP в свою очередь тоже подбирались экспериментально. На данный момент SL=20 пунктов, TP=30.
Естественно метод не идеальный и даёт осечки примерно 50/50 (см. график) но т.к. имеем соотношение прибыль/убыток=3/2 — то остаёмся в плюсе *улыбается*

[ 2 ] eclipseЗарегистрирован: 2 сентября 2011 | Сообщений: 12

2 сентября 2011, 18:59
↑
↓

А, то есть вы отлавливаете инерционный импульс? Хм… Судя по объемам выигрышных и убыточных сделок, я полагал, что сделки совершаются на приличные расстояния (пункты). То есть, думал, что факт ускорения для вас — сигнал зарождения минимум краткосрочной тенденции (на день-два). Стоп в 20 пунктов при резких скачках может сорвать даже спайком.
Является ли закрытой информацией алгоритм расчета ускорения? Если нет, было бы любопытно взглянуть на предмет адаптации на бОльшие дистанции.

[ 9 ] NordЗарегистрирован: 23 ноября 2009 | Сообщений: 1107 - Дмитрий

2 сентября 2011, 19:33
↓

Дело в том, что не хочу пока выкладывать исходник, ну а алгоритм работы конечно расскажу. Возможно вам удастся развить или доработать эту идею! Алгоритм очень прост *улыбается*

С каждым тиком советник получает информацию о расстоянии, пройденном ценой за время прошедшее с предыдущего тика. Зная расстояние и время получаем импульсную скорость в текущую секунду. Так как эта величина крайне непостоянная — работаем дальше. Запоминаем значения скоростей за несколько последних тиков и вычисляем среднее. По сути это даже не ускорение, а средняя скорость цены за несколько предыдущих тиков. Такое усреднение позволяет снизить потери при хаотических резких колебаниях цены в противоположных направлениях.
Для определения краткосрочной тенденции думаю стоит вычислять среднюю скорость по гораздо большему числу тиков. Соответственно пороговое значение этой скорости, необходимое для открытия сделки должно быть ниже!

[ 2 ] eclipseЗарегистрирован: 2 сентября 2011 | Сообщений: 12

2 сентября 2011, 22:52
↑
↓

А вас не смущает, что тики в ДЦ синтетические? ДЦ берет рыночный поток от своего поставщика котировок, а затем транслирует тики по своему алгоритму, почему и получаются тики совершенно не соответствующие рыночным.

[ 9 ] NordЗарегистрирован: 23 ноября 2009 | Сообщений: 1107 - Дмитрий

3 сентября 2011, 10:43
↑
↓

Тем не менее, димамика появления тиков, в общих чертах, должна быть схожа с реальностью. К тому же, усреднению даже 10 последних тиков должно сгладить этот неприятный момент *улыбается*

[ 2 ] eclipseЗарегистрирован: 2 сентября 2011 | Сообщений: 12

3 сентября 2011, 21:36
↑
↓

Возможно, что вы правы. А размер стопов и тейков опытно подобран как лучший среди большой выборки?

[ 9 ] NordЗарегистрирован: 23 ноября 2009 | Сообщений: 1107 - Дмитрий

3 сентября 2011, 23:23
↑
↓

Да, подбирались в зависимости от скорости открытия ордера — чем выше скорость, тем больше размер стопов! Остановился пока на этих параметрах.

[ 2 ] eclipseЗарегистрирован: 2 сентября 2011 | Сообщений: 12

4 сентября 2011, 23:42
↑
↓

Здравствуйте. Ваш запрос на установку советника на бесплатный сервер получили. Пожалуйста, сообщите таймфрейм, на который должен быть установлен советник.

InsideЗарегистрирован: 27 сентября 2009 | Сообщений: 598 - модератор

2 сентября 2011, 22:13
↓

Большое спасибо! Советник не привязан к таймфрейму и может работать на любом, поставьте, скажем, на H1

[ 2 ] eclipseЗарегистрирован: 2 сентября 2011 | Сообщений: 12

2 сентября 2011, 23:01
↑
↓

Для размещения советника Speedoo выделено бесплатное место на сервере Opentraders. Советник установлен и участвует в работе Тестовой лаборатории.

InsideЗарегистрирован: 27 сентября 2009 | Сообщений: 598 - модератор

4 сентября 2011, 22:21
↓

Ну чтож, наконец Speedoo отправился в лабораторию!

Этот советник не очень щедр на открытые ордера, но думаю новая неделя принесёт нам пару открытых сделок по паре EUR/USD.
Ещё добавлю от себя, что никакого вмешательства в работу робота с моей стороны не будет. Нам всем здесь интересна только объективная оценка и честный результат!

[ 2 ] eclipseЗарегистрирован: 2 сентября 2011 | Сообщений: 12